Türkiye’de CDS Primlerinin Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi
Şu kitabın bölümü:
Eroğlu Sevinç,
D.
&
Yüce Akıncı,
G.
(eds.)
2023.
Ekonomi ve Finans Politikaları Üzerine Çalışmalar.
Özet
Bu çalışmada temel iki hedef bulunmaktadır. Birincisi 2010:Ç2-2022:Ç1 örneklem döneminde Türkiye ekonomisinde Credit Default Swap (CDS) primlerinin kısa ve uzun dönem makroekonomik belirleyicilerini belirlemektir. İlgili belirleyicileri ARDL sınır testinin yanında FMOLS, DOLS ve CCR tahmincileri ile test etmek ve sonuçları karşılaştırmak ise ikinci hedefi oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda bu çalışmada Türkiye ekonomisine ait CDS primleri, reel efektif döviz kuru, faiz oranı, uluslararası yatırım pozisyonu, döviz rezervleri, tüketici fiyat endeksi, cari açık ve büyüme oranı değişkenleri ile ekonometrik analizler yapılmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre kısa ve uzun dönemde genel olarak değişkenlerin %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı olduğu elde edilmiştir. Diğer yandan hem ARDL hem de FMOLS, DOLS, CCR tahminci sonuçlarının genel olarak birbiri ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kaynakça Gösterimi
Lisans
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 International License ile lisanslanmıştır.
Yayın Tarihi
DOI
Kategoriler
Telif Hakkı (c) 2023 Hayriye Esra Akyüz, Güven Güney, Serhat Alpağut, Deniz Sevinç, Aylin Koca, Merter Akıncı, Haktan Sevinç, Ömer Yılmaz, Nermin Güney, Sertaç Hopoğlu, Sefa Özbek, Ali Çelik, Ayşe Arı, Ahmet Gökçe Akpolat, Hasan Tansoy, İsmail Hakkı Kofoğlu, Adem Türkmen, İkram Yusuf Yarbaşı, Mehmet Öksüz, İlkay Badurlar, Arife Özdemir Höl, Hasan Alpago, Tuğba Dayıoğlu, Gönül Yüce Akıncı, Fatma Mumcu Küçükçaylı, Demet Eroğlu Sevinç, Behçet Doğan Oktaş; Demet Eroğlu Sevinç, Gönül Yüce Akıncı