Pandemi Sürecinin Menkul Kıymetler Borsasına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği
Şu kitabın bölümü:
Kılıç,
E.
(ed.)
2023.
Para ve Sermaye Piyasalarında Teorik ve Ampirik Çalışmalar.
Özet
Bu çalışmanın amacı COVID 19 salgını ile menkul kıymetler borsası arasındaki nedensellik ilişkisini Türkiye özelinde ortaya koymaktır. Bu amaçla günlük vaka sayıları ile Borsa İstanbul (BIST 100, BIST Mali, BIST Sınai, BIST Teknoloji ve BIST Hizmet) endeksleri arasındaki nedensellik ilişkisi Toda Yamamoto nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Dönem olarak Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 ile 7 Mart 2022 dönemi ele alınmıştır. Sonuç olarak COVID 19 vaka sayılarından BIST endekslerine doğru tek yönlü granger nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Kaynakça Gösterimi
Gültekin Kutlu,
Z.
&
Polat,
M.
(2023).
Pandemi Sürecinin Menkul Kıymetler Borsasına Etkisi: Borsa İstanbul Örneği.
In:
Kılıç,
E.
(ed.),
Para ve Sermaye Piyasalarında Teorik ve Ampirik Çalışmalar.
Özgür Yayınları.
DOI:
https://doi.org/10.58830/ozgur.pub41.c76
Lisans
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 International License ile lisanslanmıştır.
Yayın Tarihi
30 January 2023
DOI
Kategoriler
Telif Hakkı (c) 2023 Ethem Kılıç