Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 ve BİST 30 Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin CCC- GARCH Modeli ile Tahmini
Şu kitabın bölümü:
Kılıç,
E.
(ed.)
2023.
Para ve Sermaye Piyasalarında Teorik ve Ampirik Çalışmalar.
Özet
Bu çalışmanın amacı, Korku endeksi (VIX) ile BİST 100 ve BİST 30 arasındaki volatilite etkileşimini CCC- GARCH Modeli ile tahmin etmektir. Bu doğrultuda veri seti olarak 02.01.2015-17.01.2023 dönemine ait günlük kapanış verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, BİST 100 endeksinden VIX’e doğru volatilite etkileşiminin olmadığı fakat VIX’ten BİST 100 endeksine doğru volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir. VIX’ten BİST 100 endeksine doğru tek yönlü volatilite etkileşimi olduğu saptanmıştır. VIX ile BİST 30 endeksi arasında ise volatilite aktarımı olmadığı tespit edilmiştir
Anahtar Kelimeler:
Kaynakça Gösterimi
Baydaş,
Y.
(2023).
Korku Endeksi (VIX) ile BİST 100 ve BİST 30 Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşiminin CCC- GARCH Modeli ile Tahmini.
In:
Kılıç,
E.
(ed.),
Para ve Sermaye Piyasalarında Teorik ve Ampirik Çalışmalar (pp. 157-169).
Özgür Yayınları.
DOI:
https://doi.org/10.58830/ozgur.pub41.c52
Lisans
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 International License ile lisanslanmıştır.
Yayın Tarihi
30 January 2023
DOI
Kategoriler
Telif Hakkı (c) 2023 Ethem Kılıç