Panel veri, iktisadi araştırmalarda geniş ve artan bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü panel veri, yatay-kesit ve zaman serilerinin birleştirilmesiyle oluşmasından dolayı değişkenler hakkında daha fazla bilgilendirici veri sunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı panel veri analizleriyle daha etkin, tutarlı ve sapmasız tahminlere ulaşmak için son yıllarda panel veri ile ilgili sürekli yeni gelişmeler mevcuttur. Özellikle zaman serisinde kullanılan modeller, panel verilere de uygulanmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, değişkenlerin her birinin içsel olduğu varsayımında kullanılan vektör otoregresif modelin veri türünün doğrusal ve doğrusal olmama durumuna göre panel verilerde kullanımını açıklamaktır. Bu nedenle çalışmada öncelikle doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi modelleri; sonrasında doğrusal ve doğrusal olmayan panel vektör otoregresif modeller tanıtılmıştır. Uygulama kısmında 1994’te Meksika’da başlayan ve literatüre ekonomide ani duruş olarak adlandırılan kriz, reel büyüme, reel döviz kuru ve portföy yatırımlarının Gayri Safi Milli Hasıla içerisindeki payı değişkenleri ile Türkiye ve yükselen piyasa ekonomileri için ayrı ayrı ele alınmıştır.